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By Stefan Peiß

In einer hypothesengestützten examine der langfristigen Wertentwicklungen von Immobilien sowie der für eine kurz- bis mittelfristige Betrachtungsweise relevanten Mietschwankungen weist Stefan Peiß auf den Zusammenhang zwischen den Mietentwicklungen der jeweiligen Makrostandorte und den dazu korrespondierenden sozioökonomischen Rahmenbedingungen hin. Unter Anwendung geeigneter risikopolitischer Instrumente werden Lösungsvorschläge zur Steuerung kumulierter Risiken im Rahmen des Risikomanagement-Prozesses erarbeitet.

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Management kumulierter Risiken bei Banken: Eine empirische Untersuchung im Immobilienfinanzierungsgeschäft

In einer hypothesengestützten examine der langfristigen Wertentwicklungen von Immobilien sowie der für eine kurz- bis mittelfristige Betrachtungsweise relevanten Mietschwankungen weist Stefan Peiß auf den Zusammenhang zwischen den Mietentwicklungen der jeweiligen Makrostandorte und den dazu korrespondierenden sozioökonomischen Rahmenbedingungen hin.

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J. (Normen, 1975), S. 1 56 VgL dazu Scholz, M. (Quantifizierung, 1986), S. 100fl'. 57 V gL dazu Scholz, M. (Quantifizierung, 1986), S. 119. 58 VgL dazu Scheidl, K. (Solvenzuormen, 1994), S. 782. 59 VgL dazu Scholz, M. (Quantifizierung, 1986), S. 120. 60 VgL dazu auch Herbrich, M. (Kumulkontrolle, 1992), S. 2. 19 der gemeinsamen Abhangigkeit der einzelnen Immobilien zu dritten GraBen, wie zum Beispiel der Nutzungsart oder dem Standort 61 In diesem Kontext wird im ubrigen vorausgesetzt, daB Abhangigkeiten von Kreditausfallen nur dann eine Gefahr darstellen, wenn sie jeweils bei einer einze1nen Bank bzw.

Der tatsiichliche Gesamtausfall hoher als der erwartete iSt. 67 Diese Abweichung ist dann gegeben, wenn sich - tiber alle Kredite des Portfolios - die auftretenden Zufallsschwankungen der tatsachlichen Kreditausfalle im Mittel nicht ausgleichen. 66 Die Lognormalverteilung ist nur eine von mehreren Vertei1ungensarten - wie beispie1sweise die Gammaverteilung -, die als hypothetische Kreditausfallverteilung zugrundege1egt wer- 67 Diese Betrachtungsweise wird analog zum versicherungstechnischen Risiko auf die Prob1ematik des Kreditausfal1risikos Ubertragen.

1m Falle eines notwendigen Zugriffs auf die internen mid externen Deckffilgspotentiale ist von einer Existenzgefahrdung des Kreditinstitutes zu sprechen. 36 Dieses muB fur die nicht erwarteten und nicht gemessenen Risiken bereitstehen. Der Riickgriff auf das Risikodeckungspotential ist jedoch nur als letzter Ausweg zu verstehen. l13 1m Rahmen des Kreditrisikomanagement-Prozesses ist zu gewiihrleisten, daB eine Inanspruchnahme des Risikodeckungspotentials und damit ein Substanzverzehr des Eigenkapitals einer Bank vermieden wird.

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